La agencia de medición de riesgos Fitch ha señalado que el déficit de capital de la banca española podría alcanzar 96.700 millones de euros en un contexto de grave crisis, según los test de resistencia que la agencia ha aplicado a la cartera crediticia de las entidades españolas. En una nota, Fitch señala que estos cálculos se han hecho posteriormente a su experiencia con los bancos irlandeses, aunque reconoce que si la situación no alcanza un grado crítico el déficit de capital se situaría en 38.000 millones de euros.

El mayor volumen de déficit de capital está relacionado, según Fitch, con las cajas de ahorros, que en septiembre de 2010 concentraban el 39% de los activos del sistema bancario español. La agencia estima que las cajas necesitarán 19.400 millones de euros que, en un escenario de crisis aguda, como ocurrió en Irlanda, podrían elevarse a 54.700 millones, para alcanzar un ‘core capital’ o capital básico del 10% de los activos de riesgo.

Diferencias con Irlanda

Las conclusiones de Fitch indican que no espera que las pérdidas por impago sean en España tan elevadas como en Irlanda, dado que ambos países mantienen diferencias en sus carteras crediticias tanto del sector inmobiliario como del crédito promotor, aunque matiza que un contexto de crisis aguda tiene “razonables posibilidades de materializarse”.

Las pruebas realizadas por Fitch en las entidades españolas han permitido establecer los volúmenes de déficit de capital tanto para el conjunto del sector como para cada una de las entidades, ya que la agencia sometió sus pruebas a las mayores entidades financieras españolas.

El informe señala que la mayoría de los bancos y las cajas más fuertes alcanzarán niveles de capital básico suficiente sin grandes dificultades, aunque algunas de las cajas más débiles tendrán que acudir al Fondo De Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La agencia puntualiza que estas cajas más “débiles” o no están calificadas por Fitch o han sido calificadas con la menor asignación posible, triple B.